假定不支付收益的投资性资产的即期价格为S，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F是远期合约的即期价格，如果F>Se^(rT)，套利者的正确做法是（）。

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如果F>Se^(rT)，套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约。

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