标的资产价格波动率与期权价值(无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权)正相关变动。
对于购入看涨期权的投资者来说,标的资产价格上升可以获利,标的资产价格下降最大损失以期权费为限,两者不会抵销,因此,标的资产价格波动率越大,期权价值越大;
对于购入看跌期权的投资者来说,标的资产价格下降可以获利,标的资产价格上升最大损失以期权费为限,两者不会抵销,因此,标的资产价格波动率越大,期权价值越大。
对于美式期权而言,到期期限与期权价值(无论看涨期权还是看跌期权)正相关变动;
对于欧式期权而言,到期期限发生变化时,期权价值变化不确定。
对于看跌期权而言,无风险报酬率与期权价值反相关变动,期权有效期内预计发放的红利与期权价值正相关变动;
对于看涨期权而言,无风险报酬率与期权价值正相关变动,期权有效期内预计发放的红利与期权价值反相关变动。
以上为百科题库网整理的关于"无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,( )均与期权价值正相关变动。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_migYaKpYA9Yyw7rVvJafm3.html
栏目最热
相关题目推荐