百科题库网 分享最新题库资源与答题解析


采用资本资产定价模型确定普通股资本成本中,对于β值的估计,下列说法中不正确的有( )。


A、确定β系数的预测期间时,如果公司风险特征无重大变化时,可以采用5年或更短的预测长度
B、确定β值的预测期间时,如果公司风险特征有重大变化时,应当使用变化后的年份作为预测期长度
C、在确定收益计量的时间间隔时,通常使用每周或每月的收益率
D、在确定收益计量的时间间隔时,通常使用年度的收益率

所属分类: 其他 (免费栏目) 浏览量: 66 次


本题考点是β系数的预测期间。

在确定β系数的预测期间时,如果公司风险特征无重大变化时,可以采用5年或更长的预测长度,如果公司风险特征发生重大变化,应当使用变化后的年份作为预测期长度,所以选项A不正确,选项B正确;

在确定收益计量的时间间隔时,广泛采用的是每周或每月的收益率,年度收益率较少采用,因为回归分析需要使用很多年的数据,在此期间资本市场和企业都发生了很大变化,所以选项C正确,选项D不正确。

以上为百科题库网整理的关于"采用资本资产定价模型确定普通股资本成本中,对于β值的估计,下列说法中不正确的有( )。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_mqLrqjbgfHDC6g5oPnVxwk.html


相关题目推荐