假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400，交易者买入10手6月期货合约，并同时卖出10手9月期货合约进行套利。1个月后，二者价格分别变为6.5200和6.5200，若投资者同时将上述合约进行平仓，则（）。（合约规模为100万美元，不计交易成本）

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6月期货合约盈亏：（6.5200-6.4500）×10手×100万/手=70万元；9月期货合约盈亏：（6.4400-6.5200）×10手×100万/手= -80万元；

则投资者最终盈亏为70-80=-10万，即亏损10万人民币。

买入近月合约，卖出远月合约。属于牛市套利。

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