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某机构在3月5日看中A,B,C三只股票,股价分别为20元、25元、50元,计划每只分别投入100万元购买。但预计到6月10日才会有300万元的资金到账,目前行情看涨,该机构决定先买入股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货为1500点,每点的乘数为100元,A,B,C三只股票的β系数分别为1.5、1.3、0.8。则改机构应该买进股指期货合约( )张。


A、18
B、19
C、20
D、24

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买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β系数;三只股票组合的β系数为1.5×1/3+1.3×1/3+0.8×1/3=1.2;应买进的股指期货合约数=3000000/(1500×100)×1.2=24张。

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