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下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是(    )。


A、曲线上的点均为有效组合
B、曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C、两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小
D、两种证券报酬率的标准差越接近,曲线弯曲程度越小

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机会集曲线上的点包括有效组合和无效组合,所以,选项A错误;对于两种证券组合的机会集曲线,曲线上报酬率最低点不是最小方差组合点,最小方差组合点比组合中报酬率较低的那项资产的标准差还要小,所以,选项B错误;两种证券报酬率的相关系数越大,机会集曲线弯曲程度越小,所以,选项C正确;机会集曲线的弯曲程度主要取决于两种证券报酬率的相关系数,而不取决于两种证券报酬率的标准差的差异程度,所以,选项D错误。

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