因利率上限期权没有生效,B银行不需要向A公司支付。
因此公司仅需要向投资者支付的利息为:0.25×(4%+25BP)×1 000=0.25×4.25%×1 000=10.625(万美元)。 (1BP为0.01% ,3M为3/12=0.25)
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