远期合约贴水幅度过大,则可卖出IF1704,买入IF1706合约。IF1704合约盈亏为:(3380-3450)×300×10=-210000元;IF1706合约盈亏为:(3427-3347)×300×10=240000元;总盈亏为:-210000+240000=30000元。选项D正确。
以上为百科题库网整理的关于"3月3日,IF1704合约价格为3380点,IF1706 合约价格为3347点,投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大,建仓10对跨期套利组合(不考虑市场预期和分红因素)。若1个月后IF1704合约价格为3450点,IF1706合约价格为3427点, 则()。 "试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
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