对于随机游走模型的日波动率可以使用对数收益率的标准差进行刻画,对于k期的对数收益率方差与时间段成正比,k持有期的对数收益率标准差是k^(1/2)*日波动率。对于本题来说,一年有256个交易日,意味着一年有256个日持有期,则年波动率=(256)^(1/2)*日波动率。
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