百科题库网 分享最新题库资源与答题解析


VaR值取决于两个重要的参数,分别是()。


A、持有期和标准差
B、持有期和置信度
C、标准差和置信度
D、标准差和期望收益率

所属分类: 其他 (免费栏目) 浏览量: 81 次


在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。VaR值取决于持有期和置信度的大小。

以上为百科题库网整理的关于"VaR值取决于两个重要的参数,分别是()。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_4aG94ZqkcgA5aYgUZjoJvC.html


相关题目推荐