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对于欧式期权,下列说法不正确的是( )。


A、股票价格上升,看涨期权的价值增加
B、执行价格越大,看跌期权价值越大
C、股价波动率增加,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值减少
D、期权有效期内预计发放的红利越多,看跌期权价值越大

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无论是看涨期权还是看跌期权,股价波动率增加,都会使期权的价值增加。

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