[解析] CMR3=1-SR1×SR2×SR3,SR1=1-0.17%=0.9983,SR2=1-0.60%=0.994,SR3=1-0.60%=0.994,所以CMR3=1-0.9983×0.994×0.994=1.36%。
以上为百科题库网整理的关于"死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户或债项的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
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