百科题库网 分享最新题库资源与答题解析


下列关于B-S-M定价模型基本假设,正确的有()。


A、期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
B、标的资产的价格波动率为常数
C、无套利市场
D、标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空

所属分类: 其他 (免费栏目) 浏览量: 65 次


B-S-M定价模型有以下6个基本假设:
(1)标的资产价格服从几何布朗运动;
(2)标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空;
(3)期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金;
(4)标的资产价格是连续变动的,即不存在价格的跳跃;
(5)标的资产的价格波动率为常数;
(6)无套利市场。

以上为百科题库网整理的关于"下列关于B-S-M定价模型基本假设,正确的有()。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_BJsaRojPtWtJaxKdYJmLbu.html


相关题目推荐