β是单一组合相对整体市场的风险;久期为债券组合平均到期时间;delta为期权价格相对标的资产价格变化比;vega为期权价格与波动率之比。ABCD都可以实现。
以上为百科题库网整理的关于"下列关于金融资产价格风险对冲的策略,合理的是()。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_JWk9Zgcj2Xn4rz2hKvxyDZ.html
栏目最热
相关题目推荐