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如一个投资组合收益率为12%,其基准组合收益率为22%,其跟踪偏离度为()。


A、0.2%
B、10%
C、-0.2%
D、-10%

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跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率=12%-22%=-10%

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