B项属于历史模拟法的缺点,故答案是B项;蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程。蒙特卡洛模拟每次都可以得到组合在期末可能出现的值,在进行足够数量的模拟之后,组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布,继而求出最后的组合VaR值。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
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