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( )是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。


A、历史模拟法
B、方差—协方差法
C、蒙特卡罗模拟法
D、标准法

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[解析] 本题考查的是对历史模拟法的理解。

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