某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率

某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（）。

A、0.020
B、0.022
C、0.031
D、0.033

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詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表示为：某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为1...
将数据代入公式，该基金的詹森α=（15%-8%）-1.2×（12%-8%）=0.022。

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某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（ ）。