本题考点是看涨期权和看跌期权的平价关系。
对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则有下列等式:
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值,这个关系就是平价定理。
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