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根据平价定理,下列表达式中不正确的有( )。


A、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
B、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格
C、看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
D、看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格

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本题考点是看涨期权和看跌期权的平价关系。

对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则有下列等式:

看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值,这个关系就是平价定理。

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