A公司预期市场利率会下降，但又担心利率上涨带来的融资成本上升的风险，于是与一家美国银行B签订了一份利率上限期权合约。该合约期限为1年，面值1000万美元，上限利率为5%，按季度支付，支付日与付息日相同。在未来的一年里，如果重置日的3M-LIBOR超过5%，则B银行3个月后向A公司支付（）万美元。

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A公司向银行B买入的是利率上限期权，当市场利率高于协定的利率上限水平时，银行B应向A公司支付市场利率高于利率上限的差额部分，即支付3M-LIBOR利率和利率上限5%之间的利息差。
每季度为3个月，即3/12=0.25；则B银行应支付：0.25×Max{0，(3M-LIBOR-5%)}×1000  。Max是取最大值，Min是取最小值。

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