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3月15日,欧洲的一家财务公司预计将于6月1日收到1000万欧元,打算到时将其投资于3个月期的定期存款。3月15日的存款利率是7.65%,该公司担心到6月1日利率会下跌,于是通过Euronext-Liffe进行套期保值交易,以92.40的价格买进10张CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值交易(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设6月1日时存款利率跌到5.75%,该公司以94.29的价格卖出10张3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有()。


A、期货市场亏损为47500欧元
B、期货市场亏损为47250欧元
C、现货市场利息损失为47250欧元
D、由于期货市场盈利,所以最终利息损失为250欧元

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期货市场盈利为(94.29-92.40)×100×25×10=47250,现货市场损益为100万×(5.75%-7.65%)÷4=-47500,所以最终利息损失为47500-47250=250欧元

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