假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资

假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%。则该组合的特雷诺指数为（）。

A、0.2
B、0.125
C、0.33
D、0.5

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特雷诺指数（TR）= 假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0... =（16%-6%）÷0.8=0.125。

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假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%。则该组合的特雷诺指数为（ ）。