假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是（）。

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我们已知：=50美元，K=50美元，T=1年，r=0.12,，=0.1；

则：;

;

故有N（）=0.8944，N（)=0.8749

因此，欧式看涨期权和看跌期权的价格分别为：

C=50×0.8944-50×0.8749e=5.92（美元）

P=50×(1-0.8749)e-50×(1-0.8944)=0.27(美元）

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