看跌期权价格=看涨期权价格-标的资产价格+执行价格现值
=10-20+24.96/1.04
=14(元)。
以上为百科题库网整理的关于"某股票的现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元,都在6个月后到期。年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格应为( )元。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_LJVvhPQJBZ8jAdtfu4L5bK.html
栏目最热
相关题目推荐