百科题库网 分享最新题库资源与答题解析


在期权价值大于0的情况下,下列关于看涨期权和看跌期权的表述中,不正确的是( )。


A、期权的时间溢价=期权价值-内在价值
B、无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C、看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D、股价波动率的增加会使期权价值增加

所属分类: 其他 (免费栏目) 浏览量: 73 次


在期权价值大于0的情况下,看跌期权价值与预期红利大小成正向变动,看涨期权价值与预期红利大小成反向变动,所以,选项C的说法不正确。

以上为百科题库网整理的关于"在期权价值大于0的情况下,下列关于看涨期权和看跌期权的表述中,不正确的是( )。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_QKV4aa6EMfaSwzYVcYCixS.html


相关题目推荐