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某股票期权距到期日的时间为6个月,如果该股票连续复利收益率的方差为0.04,则采用单期二叉树模型计算该股票期权时,股价上升百分比为( )。


A、

15.19%       


B、

10.88%  


C、

20.66%       


D、

21.68%  


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